추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (24)일차 - 2018.03.21

안녕하세요!
24일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

어제와 비슷하게 오늘도 수익율 측면에서는 무난하게 흘러간 하루였습니다. BTCUSD가 롱 포지션으로 추세전환 된 후, 비트코인은 안정적인 상승세를 보이며 9천 달러 선을 돌파 하였습니다. 알트코인의 경우, 종목별로 엇갈리는 혼조세가 이어지며 오늘도 두 종목에서 포지션 변동이 발생하였습니다.
일일 수익은 USD 기준 9.3%, BTC 기준 3.12%를 기록하였으며, 현재까지 총 수익은 20% 내외를 기록중에 있습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ XRPBTC가 롱 → 숏으로, DASHBTC가 숏 → 롱으로 전환 되었습니다.

대시의 경우, 지난 몇 일간 하락세가 심했던 코인들 대다수가 롱 포지션으로 전환된 것과 비슷한 맥락에서 해석해볼 수 있을 것 같습니다. (에이다, 루멘, 리플, 네오, 지캐시 등 하락세가 심했던 코인들이 몇 일사이에 전부 롱 포지션으로 전환되었었습니다.)
리플은 그런점에서 좀 특히하게도, 롱 포지션으로 전환된지 단 하루만에 다시 숏 포지션으로 전환되었습니다. 많은 알트코인들이 높은 상관관계를 두고 움직이는 점을 볼 때, 리플이 하락추세로 재전환한 것이 나머지 알트코인들이 짧은 반등 이후 다시 하락 전환 하는것이 아닌가하는 불안함이 들게 하는 부분이 있습니다만, 계속 지켜보도록 하겠습니다!
레버리지는 2일 연속 하락하여 2.39배를 기록중입니다. 3월19일 종목별 비중 조정을 통해, 알트코인들의 비중을 낮추었기에, 포지션 변환이 단기적으로는 레버리지 변동에 영향을 주지 못하는것으로 보입니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!