추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (30)일차 - 2018.03.27

안녕하세요! 오늘은 좀 늦었습니다.
30일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다.

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 수익율 측면에서는 별다른 변동 없이 지나갔습니다. 어제 비트 급락의 여파인지, 오늘은 숨고르기를 하는 모습인것 같습니다. 다만 최근들어 조금씩이지만 BTC 기반 손실이 누적되고 있는점이 아쉽네요. 비트, 알트 모두 근래에 추세 추종이 잘 적용되지 않는 모습인데, 이른 시일내에 다시 돌아와주길 기대해보겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ XRPBTC, ETCBTC가 숏 → 롱 포지션으로, DASHBTC가 롱 → 숏 포지션으로 전환 되었습니다.

오늘은 그다지 큰 움직임이 없었던 것 같았는데, 무려 3종목의 포지션 변경이 있었습니다. 두 종목의 알트페어가 롱으로 전환되었는데, 최근 알트페어 롱 포지션이 계속하여 성과가 좋지 않아, 이번에 성공할지 약간 의문이 드는 상황입니다. 우선은 원칙대로 롱 포지션 전환하겠습니다.
DASHBTC의 경우, 최근 포지션 변동이 자주 일어나고 있는데요, 우선은 계속 손실을 최소화 하며 대응할 필요가 있을 것 같습니다.
포지션 변동이 지속적으로 일어나며, 레버리지는 2.43배로 2.5배에 근접한 수준을 계속 유지하고 있습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!