안녕하세요!
37일차 시뮬레이션 결과입니다!
1. 최근 7일간 거래 요약
비트코인이 2일에 걸쳐 크게 반등하며, 9일만에 다시 롱 포지션으로 전환되었습니다. 등락이 있었지만, 숏 포지션 기간동안 BTCUSD 페어로만 0.05 BTC정도의 수익을 얻을 수 있었습니다. 동기간 전체 BTC 수익이 0.08 BTC 정도임을 고려한다면 절반 이상의 수익을 BTCUSD에서 볼 수 있었던 셈입니다.
비트코인이 반등한건 좋은 소식입니다만, 제 시뮬레이션 포트폴리오가 숏 포지션을 유지하고 있었기 때문에, 비트코인 기준으로 3.5%정도의 손실이 발생하였습니다. 다만 비트코인 자체의 상승으로 USD 기준에서는 이익을 기록하였습니다.
◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)
☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.
◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 타겟 레버리지는 2.5배를 목표로 하고있으며, 각 종목의 배분율은 아래와 같습니다.
☞ BTCUSD: 37.5% 비중
☞ 기타종목: 12.5% 비중
2. 포지션 변동, 레버리지 변동
다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!
◆ BTCUSD, LTCBTC가 숏 → 롱 포지션으로 전환되었습니다.
3월30일 비중 변경 및 ETHBTC의 포지션 변경 이후, 첫 번째 포지션 변경입니다. 이 때문인지, 크게 증가한 BTCUSD 및 LTCBTC 계약 수가 우선 눈에 띄는 부분입니다. 특히, BTCUSD의 경우 전체 종목 비중의 37.5%를 차지하도록 바뀌어, 종목 단독으로 사용 레버리지가 1배에 근접하게 되었습니다.
기존 거래에서 자주 관찰되던 부분이, BTC와 USD 기반 손익이 자주 상반되게 나타나는 부분이었는데, 이제 비트코인 비중이 크게 증가한 만큼, 이러한 결과의 발생 빈도가 현저하게 줄어들 것으로 기대됩니다.
포지션 변경의 여파로 레버리지는 크게 상승하여 1.98배를 기록하였습니다. 아직 포지션 변경이 이루어지지 않은 리플, 비트코인캐쉬, 에이다의 포지션 변경이 이루어지는 시점에서 레버리지 또한 2.5배에 근접하지 않을까 예상됩니다.
▣ 부록
0~36일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (22)일차 결과, 2018.03.19
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (23)일차 결과, 2018.03.20
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (24)일차 결과, 2018.03.21
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (25)일차 결과, 2018.03.22
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (26)일차 결과, 2018.03.23
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (27)일차 결과, 2018.03.24
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (28)일차 결과, 2018.03.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (29)일차 결과, 2018.03.26
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (30)일차 결과, 2018.03.27
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (31)일차 결과, 2018.03.28
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (32)일차 결과, 2018.03.29
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (33)일차 결과, 2018.03.30
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (34)일차 결과, 2018.03.31
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (35)일차 결과, 2018.04.01
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (36)일차 결과, 2018.04.02
다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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좋은 글 잘 읽었습니다!
이전꺼도 한번 다 읽어봐야겠네요
스팀아 4월을 멋지게 가보즈아!!!
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