추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (38)일차 - 2018.04.04

안녕하세요!
38일차 시뮬레이션 결과입니다!
요즘 밤에 자주 접속하지 못하면서 계속 아침에 글을 올리는 빈도가 늘어나고 있네요..

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘은 아마도, 추세추종 거래 이후 최악의 날인듯합니다. BTCUSD가 2일 연속 추세 전환을 하여, 막대한 손실을 기록하였습니다. 특히 BTCUSD의 비중을 크게 증가시킨 직후에 이렇게 되어 더욱 커보입니다. BTCUSD에서만 2일간 0.11BTC 가량의 손실을 기록하였습니다.
어떻게 보면, 큰 수익을 볼 수 있을 때 작게 먹고, 직후에 큰 손실을 보면서 손실이 불어난 모습인데요, 과거 백테스팅 실험에서도 레버리지2배 하에서 57%까지 MDD를 기록한적이 있었다는 점에서 계속 우직하게 진행해보도록 하겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 타겟 레버리지는 2.5배를 목표로 하고있으며, 각 종목의 배분율은 아래와 같습니다.

☞ BTCUSD: 37.5% 비중

☞ 기타종목: 12.5% 비중

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 7일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ BTCUSD가 롱 → 숏 포지션으로 전환되었습니다.

10일치 거래가 보기 불편하다는 의견이 있어, '최근 7일 거래 요약 항목'과 통일하여, '종목별 손익 표' 또한 최근 7일만 보여주도록 개편하였습니다.

오늘은 보시다시피, BTCUSD 종목이 나머지 모든 종목의 손익을 빨아들인듯한 모습입니다. 요즘 비트코인의 변동성이 정말 무섭게 큼을 실감하게 됩니다. 추세 추종 매매의 특성상 짧은 추세로 인한 손절은 항상 염두해둡니다만, 하루만에 BTCUSD의 추세가 반전되는 형태는 시뮬레이션 시작이후 40여일만에 처음이네요...

큰 손실로 자본금 자체가 줄어서인지, 레버리지는 2.05배로 5일만에 다시 2배를 돌파하였습니다.

▣ 부록

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!