Gamma ist sozusagen das Gaspedal für das Delta.
Delta sagt Dir nicht nur die Chance itm zu sein, sondern auch wie sich $1 Änderung im Underlying auf deine Option auswirkt (falls sich die IV nicht ändert).
Je höher das Gamma, desto stärker ändert sich das Delta und somit der Preis deiner Option.
Je kürzer die Laufzeit desto stärker bewirkt eine Änderung im Aktienpreis eine Änderung im Optionspreis.
Wenn es in deine Richtung läuft, dann willst Du genau das.
Ich erkläre das alles in meinem ersten Buch.
Wenn man mit Optionen handeln will, dann ist es unbedingt nötig, dass man die verschiedenen Parameter versteht, die den Optionspreis bilden.
Bei Aktien ist es einfach, Preisänderung mal Stückzahl.
Bei Futures muss man den Multiplikator kennen.
Bei Optionen muss man über die ganzen Greeks Bescheid wissen.
Du musst Dir das vorstellen wie ein Autorennen:
Delta sagt Dir wo Du dich im Feld befindest.
Theta sagt Dir die Anzahl der noch zu fahrenden Runden.
Gamma sagt Dir wie schnell dein Auto beschleunigt.
Vega sagt Dir wie aufregend das Rennen ist.
Danke!