Wenn Du von einer Deflation ausgehst, dann wäre es sicherer die Yield Curve zu traden, anstatt einfach long 30y bonds.
Also in deinem Fall einen yield curve flattener (short 2-year oder 10-year note und long 30 y bond, natürlich im richtigen Verhältnis.)
Zu dem Thema kommt in den nächsten Tagen mein neustes Buch.
Da zeige ich, wie das auch mit kleinem Geld geht.
Es wird die ersten 24h kostenlos sein.@zuerich
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Wenn ich von Deflation ausgehe, sollten doch alle US-Staatsanleihen gewinnen, mit der Tendenz, dass 30-jährige mehr gewinnen als 2-jährige.
Wenn ich short 2-year gehe und long 30-year, dann würde ich doch praktisch die allgemeine Tendenz "long US treasury" rauskürzen, oder?
Zu Deinem Buch: cool! Schreibst Du hier, wenn es veröffentlicht wird?
Das Problem ist, dass Du bei deiner Strategie zu 100% richtig liegen musst.
Also Münzwurf.
Wenn Du das Ganze auch noch mit Optionen machst, dann ist deine Gewinnchance immer weit unter 50%.
Beim Pairs-Trade nimmst Du die Richtung raus. Du wettest nur darauf, dass sich stark korrelierende Bezugsgrößen in ihrem Verhältnis zueinander wieder annähern, was vor allem bei Rohstoffen und Anleihen immer passiert.
Natürlich sollte man das nur machen, wenn das Verhältnis stark auseinander gelaufen ist.
Der von mir genannte NOB-Spread (notes over bonds) wird von den Profis ständig gemacht.
Ich werde es hier wahrscheinlich auch schreiben, ich empfehle Dir aber, Dich mit deiner E-Mail Adresse auf meinen Gumroad-Account einzutragen, dann versäumst Du es nicht.
Es gibt dort auch andere kostenlose Bücher/Texte:
https://gumroad.com/stehaller
"Wenn Du das Ganze auch noch mit Optionen machst, dann ist deine Gewinnchance immer weit unter 50%."
Stimmt alles, nur bei long Optionen spielt eben die Zeit gegen dich.
Warte einfach auf mein Buch, da erkläre ich, wie man es mit den Yield-Futures von der Small Exchange macht, da ist das margin requirement so gering, da braucht man über long Optionen gar nicht erst nachdenken.