[다래곤9] 2018년 7월 내 마음대로 퀀트투자

안녕하세요. 마음편하게 부자되고 싶은 @sdaragon9 "다래곤9"입니다.

내 마음대로 퀀트투자 매도 결과 및 매수 계획입니다.

이전 글은 아래를 참고해 주세요.

[다래곤9] 2018년 6월 내 마음대로 퀀트투자
[다래곤9] 2018년 5월 내 마음대로 퀀트투자

사실 전 퀀트투자가 정확히 뭔지 잘 모릅니다. 다만, 강환국 저자의 "할 수 있다! 퀀트 투자" 중에서 괜찮다고 생각되는 전략을 골라 해봤습니다.

저의 목표 수익률은 월 2%, 연 24% 입니다.

가. 매수 종목

4월 7종목
5월 6종목: 동우팜투테이블, 황금에스티, 경동인베스트, 동일산업, 삼양통상, 대한제분
6월 7종목: KMH, 대한제분, 동일산업, 삼양통상, 샘표, 진도, 한국경제TV

나. 매도 결과

4월 매수 종목의 수익률은 4.9%(+42,545원)입니다.
5월 매수 종목의 수익률은 12.16%(+160,148원)입니다.
6월 매수 종목의 수익률은 -9.3%(-157,331원)입니다.

이번 달은 ㅎㅎㅎ 시장을 거스를 순 없죠. ^ㅡ^;;;; 뭐 그렇게 됬습니다.

주) 엑셀은 수식으로 관리되어 수익이 정확하게는 일치하지 않을 수 있습니다.

6월 일별 수익률 그래프을 보면,

끊임없이 떨어지네요. ㅎㅎㅎ
뭔가 제동장치가 필요합니다!!!
최저 수익률을 기록한 날은 7월 2일(-10.74%)입니다.

다. 매수 계획

종목 선택하는 기준은 다음과 같습니다.

시가총액규모가 소형
총자산순이익률이 5%이상
연간 PER이 10배 이하
연간 PBR이 0.2배 이상 1배 이하
연간 PCR이 0.1배 이상 10.0배 이하
부채비율이 0% 이상 50% 이하
6개월 수익률이 0% 이상

이를 HTS에서 구현한 조건은 다음과 같습니다. 지난 번 포스팅에서 조금 변화를 주었습니다.

시가총액규모가 소형
연간결산 0기전 개별 기준 총자산순이익률이 5%이상 10,000% 이하
0 기전 기준, 분기 PER이 0.1배 이상 10배 이하
0 기전 기준, 분기 PBR이 0.2배 이상 1배 이하
0 기전 기준, 분기 PCR이 0.1배 이상 10.0배 이하
분기결산 0 기전 기준 부채비율이 0% 이상 50% 이하
월간 6봉전 종가대비 0봉전 종가 등락률이 0%이상 1,000% 이하

주) HTS는 "대신증권CYBOS 5"를 사용합니다.

검색된 종목은 2개 종목(대한제분, 미원상사)입니다.
투자금 대비 금액이 커서 이번 달은 투자 종목은 없습니다.

투자금은 지난달 매도금액인 1,540,848원을 KODEX 국고채3년에 투자할 계획입니다.
다음 달에도 모든 금액을 주식에 투자하는 게 아니라 일정 비율로 채권에 투자할 생각입니다.
수익률은 좀 떨어지더라도 손실율도 어느정도 방어가 가능할 것으로 판단됩니다.

저는 투자 전문가가 아닙니다. 내용에 오타나 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 투자는 자신의 판단과 책임하에 종목 선택 및 투자시기에 대한 최종적인 결정이 이루어 져야 합니다.

다음 달은 초과달성을 기대하며, 매월 결과 정리해서 포스팅하겠습니다.

마음편하게 부자되는 그날 까지 화이팅입니다.!!!