안녕하세요, Aiyren입니다.
2018.1.11 마감 기준 ETF 투자 지표 모니터링 자료입니다.
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
성투하시기 바랍니다.
이번주 변경 사항
- 기초자산 구분 추가 : 채권(1) / 해외(1) / 지표(I:인덱스, V:밸류, S:섹터)
- 일간 수익률 자료 추가
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 코스피지수 (-0.47%) / 코스닥지수 (+2.11%)
- 코스닥 / 헬스케어 섹터 강세 지속
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 10 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
안녕하세요!! 최근에 가입한 노래 포스팅 하는 뉴비입니다^^
유익한 블로그 정말 잘 봤습니다ㅎ
팔로우하고 자주 찾아 뵐게요 ^_^
반갑습니다! 오우.. 노래 포스팅이라니 색다르고 멋지시네요 :)
저도 가서 들어볼게요~ 감사합니다.
^^ 안녕하세요 aiyren 님 이제 막 코인시장에 들어와서 스팀에서 여러 공부를 하고있는 뉴비입니다. 주식이나 경제에 대해 도통 까막눈이다가 이제 막 시작한지라 aiyren 님의 글을보면 실은 모르는말이 태반이지만 이렇게 남기시는 열정과 노력에 큰 박수를 보냅니다~ 앞으로도 잘부탁드립니다~
감사합니다~ 코인말고 주식시장에도 관심 가져보시며 좋을 것 같아요 ^^
어디든 위기나 기회는 있으니깐요!