안녕하세요, Aiyren입니다.
오늘도 주식 시장은 코스피, 코스닥 모두 전고점을 갱신하며 상승 추세를 이어 나갔습니다. 시장이 좋다 보니 포트폴리오의 평가수익률은 계속 올라가고 있지만, 마음 한 켠에선 불안감이 조금씩 싹트고 있네요.
달리는 말에서 언제쯤 내려야 할까요? 고삐를 붙잡고 속도를 줄여야 할까요?
즐겁고도 어려운 고민입니다 :)
이번 주도 성투하시길 바랍니다.
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
ETF 투자 지표 (2018.1.29 마감 기준)
최근 변경 사항
- 상관관계 (월별 수익률) TOP 20 추가
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (+0.91%) / 코스닥 (+1.53%)
- 섹터 : 헬스케어/증권 상승 추세, 건설/기계장비 모멘텀 반등
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
사실 예전같았으면 지금 주식 시장에 투기다 뭐다 광풍 불때 한번 됐는데 가상화폐가 워낙 핫 해서리 좀 묻힌 감이 없잖아 있죠
네 동감합니다 ㅎㅎ 코스닥, 바이오 섹터가 기대감이 아무리 높다고 해도 실적에 비해 과한 평가를 받는다는 느낌이 크네요
과거 몇개의 코스닥 주식을 샀던 대부분의 종목들이 훈풍으로 상승하고있는 것 같습니다. 분명 몇주만 해도 대부분 마이너스였는데 말이죠..ㅎㅎ
안녕하세요 ^^ 글 잘 읽고 있습니다. 저같은 경우 ETF를 운용하기에는 투자금이 너무 작아서 ^^; 비슷한 전략을 소액 투자하여 암호화폐에 적용할 수 없을지 고민입니다. 기초적인 전략을 돌려보는 중이긴 합니다만 워낙 변동성도 크고 매일 거래되다 보니 리밸린싱 주기라던가 손절라인 잡기가 쉽지 않습니다. 일단 진입하면 하루 홀딩 하고 다음날 다시 결정하는 방법을 쓰는 중인데 혹시 어떻게 하면 좋을지 여쭤봅니다. ^^ MDD도 들쭉날쭉이고 공부할게 투성이입니다.
하루하루 가격변동성은 사실 예측하기 어렵습니다 ㅠㅠ 포트폴리오의 리스크를 기간과 여러 종목으로 헷징하여 줄이는 걸 위주로 공부 중이에요 ㅎㅎ 그래서 암호화폐끼리의 포트폴리오는 더 어렵지 않나 생각해봅니다 (대부분 비트코인 가격과 상관성이 높다보니)
일단은 BTC 기준으로 여타 ETF로 구성된 유니버스 중에 하나의 종목으로 봐야겠군요.. 다만 제가 맞게 보는건지는 모르겠으나 듀얼모멘텀을 쓰기에는 BTC가 리밸런싱 기간 이전에 투더문 하거나 바로 패닉셀 당하거나 할 수 있어서 고민입니다. 답변 감사합니다.
이또한 낯선 세계...배운다는 건 참 즐거운 일입니다. 고맙습니다. 팔로우합니다.