안녕하세요, Aiyren입니다.
오늘도 국내 증시는 조정을 받으며 2월 초부터 시작된 하락세를 이어 나갔습니다.
특히 코스닥 지수은 -4.59%나 폭락하며 5일 연속 하락하고 있네요.
뉴스와 경제 TV에서는 전문가들이 나와 어려운 용어와 화려한 수식어로 '오늘'의 폭락 원인을 분석하고 있겠지요?
1달 만에 천당과 지옥을 오가는 주식과 암호화폐 시장을 보고 있으니, 전 요즘 단기 이슈와 루머에 얼룩진 뉴스를 멀리하고 예전에 읽었던 '소음과 투자'란 책을 다시 꺼내 읽어보고 있습니다.
여러 '소음'에 흔들리지 않으려면 멀리 내다보며 장기 투자하고, 감내할 수 있는 변동성 내에서 포트폴리오를 분산하는게 필요한 시점입니다.
내일도 모두 성투하시길 바랍니다.
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
ETF 투자 지표 (2018.2.5 마감 기준)
최근 변경 사항
- 상관관계 (월별 수익률) TOP 20 추가
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요
1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-1.33%) / 코스닥 (-4.59%)
- 섹터 : 은행 업종 상승
2) 변동성 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 지표 30%
- 모멘텀 지표 60%
- 상관관계(코스피200 기준) 10%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
@aiyren 꾸준한 포스팅 대단하십니다! 저도 노이즈를 제거하려고 노력하며 존버하고 있는데 마음 한편으로는 걱정이..ㅎ.ㅎ
ㅎㅎ 네 소음에 노출될 수록 존버 가능성은 떨어질 수 밖에 없는 듯.. 가치에 투자하면 장기투자가 답인거 같아요!
각종 소음과 주변의 부채질에 귀가 솔깃하다가는, 정말 얻어지는 것이 없더라구요.
소음때문에 들락날락, 거래량이 많아질수록 승률은 떨어진다고 하네요 ㅎㅎ
고퀄리티 투자분석!!^^ 좋은 밤 되세요~
같이 가즈아~~