오늘의 ETF (2018.5.9)
- TIGER 헬스케어 (143860)
수익률 : 당일(+6.62%), 1/3/6/12개월(-12.9%/-6.5%/+23.9%/+61.8%)
투자지표 : 변동성(44위), 모멘텀(127위), 종합(105위)
주요종목 : 셀트리온(21.3%), 셀트리온헬스케어(8.2%), 삼성바이오로직스(7.3%)
기초지수 : KRX 헬스케어 지수
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
최근 변경 사항
- 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
- 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)
모니터링 대상
- Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
- 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)
투자 지표
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1) 일간 수익률 (TOP 30)
- 지수 : 코스피 (-0.24%) / 코스닥 (+2.86%)
- 섹터 : (+) 헬스케어, 바이오, 소프트웨어 / (-) 철강, 증권, 자동차
2) 변동성 점수 (TOP 30)
- 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
- MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
3) 모멘텀 점수 (TOP 30)
절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수
- 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
- 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
4) 통합 점수 (TOP 30)
- 변동성 점수 40%
- 모멘텀 점수 60%
5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)
- 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
- -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
- 0 : 상관관계 없음
상위권에 채권 쪽이 많이 포진해 있군요.
변동성 적으면서 평균 월수익률이 좋은 종목들은 최근 실적이 좋지 않고, 상대적으로 최근 실적이 좋은 종목은 변동성이 워낙 커, 상위권에 채권형 ETF들이 많이 올라오고 있네요.
저같이 엉터리 계량 투자자에겐 사실 좋은 시장은 아닌 듯 ㅠㅠ
알 수 없는 헬스케어 ㅠㅠㅠㅠ 이래서 개별주식이 어렵나봐요 ㅠㅠㅠㅠ
요즘 하늘 위로 날아가는 개별 주식들이 많지만 그냥 제거 아니다 생각하고 있습니다 ㅠㅠ
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STOP바이오가 기술적 반등인지 추세적인 반증인지 아직은 판단이 어렵네요.
넵, 저도 알 수가 없어 일단 비중 축소 중입니다 ㅎㅎ