퀀트 연습 - 1/14 ~ 19 포트폴리오

안녕하세요? @edwardchoi 입니다.

본 포스팅은 퀀트를 시작하면서, steemit 유저분들에게도 도움이 될 것 같아서 공유하게 되었습니다. 다음주, 길게는 이번달 말까지 가지고 갈 포트폴리오입니다.

퀀트를 실행에 옮긴 이유는 제가 저를 통제 못한다는 것을 알았기 때문입니다. 사람 감정이라는 것이 개입되다 보니 충동적 투자로 많이 벌었던 돈도 한 순간에 까먹는 일이 발생했죠. 차트가 좋다. 우리는 거래량이 좋다. 저점이다. 라고 하면서 실제로는 비이성적인 판단을 집어넣습니다.

이런 단점을 커버해 줄 수 있는 것이 퀀트투자 입니다. 철저히 정해진 공식에 따라서 사고 팔고 하죠. 차트와 거래량만 보는 것이 아니라 재무제표의 안정성을 담보로 하기 때문에 좀 떨어진다고 하더라도 안심할 수 있습니다. 또한 약 20~30개의 종목 포트폴리오로 구성하기 때문에 Risk가 적습니다.

아래 LIST는 시가총액 50억~2000억의 소형주 중에서 부채비율이 100%이하고, 저 PBR, 저PER, 저PCR 등의 재무지표에 20일선과 60일선 2%이내에 근접한 주식목록 입니다. 작업한다고 시간 좀 걸렸습니다.^^;

위 전략은 강환국 작가가 추천한 저 PER, PBR, PCR, 시가총액 하위 소형주에 부채비율과 기술적지표를 추가한 것입니다. 책에는 Re balancing을 1년에 한 번 하라고 되어 있는데 그건 너무 길게 느껴졌습니다. 이동평균선 이격도 부분을 추가하면 1달 씩 Re-balancing을 할 수 있다고 생각이 들었기 때문입니다.

"부채비율 100% 이하 + 저PBR + 저PCR + 저PER + 20일/60이동평균선 2% 근접 + 거래량이평추세 5이평선 유지 2회 이상"