지금까지 우리는 성공 투자 최대의 적은 시장도 아니고 정부도 아니고 시세를 조작하는 세력도 아니고 바로 우리 뇌라는 것을 배웠습니다. 이 나쁜 놈에게 투자를 맡기면 왜 실패할 수밖에 없는지, 은행 잔고가 0이 될 수밖에 없는지 심도 있게 분석했습니다.
인간의 두뇌는 위대합니다. 그러나 투자용으로는 쓰레기입니다.
그냥 우리 투자두뇌는 쓰레기라고 인정하십시오. 그 순간 절반은 이긴 겁니다. 대안을 찾을 준비가 되었으니까요!
“그럼 어째? 머리를 안 쓰고 어떻게 투자하지?” 식으로 패닉에 빠질 필요는 없습니다. 이제 최대 적인 우리 뇌를 제압할 수있는 비법을 공개하겠습니다.
I. 매수하기 전에 매도할 때를 정하라
주식이든 부동산이든 가상화폐든 투자 시 가장 중요한 황금 룰이 있습니다. 제가 쓴 모든 내용을 모두 잊어버리더라도 이것 하나만은 절대로, 절대로 까먹지 맙시다. 그 황금 룰은 바로
‘매수 전 언제 매도할지 결정해야 한다’
입니다. 주식이건 코인이던 뭘 사고 팔던 가장 중요한 투자 규칙이니 계속 되뇌어 머릿속에 새겨두세요!
우리는 지난번 돈을 투입하기 전에는 어느 정도 인간처럼 생각할 수 있으나, 일단 돈을 투입하면 편향으로 가득한 원숭이 뇌로 바뀐다고 설명했습니다.
<인간의 역진화 – 이래서 웬수가 있으면 주식을 가르치라고 하나 봅니다>
그렇기 때문에 어느 정도 인간처럼 생각할 수 있는 마지막 순간, 즉 매수 전에 언제 매도할지를 결정해야 합니다.
“시장은 오를 수도 있고 내릴 수도 있고 안 움직일 수도 있는데, 언제 매도할지 어떻게 압니까?”
네, 일리 있는 질문입니다.
그러나 반대로 생각해보면 시장이 할 수 있는 것은 3가지 뿐입니다. 올라가거나 내려가거나 횡보하는 것. 이 3가지 시나리오에 대응해 매도 룰을 만들고 그 상황이 닥치면 이런저런 핑계를 대지 말고 무조건 따르는 것입니다.
이런 것이 바로 계량투자입니다. 언제 사고, 언제 팔지 룰이 정해져 있어서 누구나 따라 할 수 있는 투자! 매수 후에도 우리 두뇌의 System 1화, 아니 원숭이화를 피하고 인간으로 남아 있기 위에는 이 방법밖에 없습니다.
<인간이 매수 후에도 인간으로 남을 수 있는 (거의)유일한 방법 – 규칙기반 계량투자!>
간단한 예를 하나 들겠습니다. 1일 1회 비트코인 시세를 확인합니다. 비트코인 가격이 5일 이동평균(현재, 24시간 전, 48시간 전, 72시간 전, 96시간 전 가격의 평균) 이상이면 자산의 20%를 비트코인에 투자합니다. 그렇다면 매도는? 역시 1일 1회 비트코인 시세를 확인해서 가격이 5일 이동평균 이하로 하락하면 매도합니다.
어떻습니까? 이것이 바로 매수하기 전 매도 타이밍을 결정하는 한 가지 방법입니다. 매우 간단하죠?
하루에 한 번 가격을 체크하고, 매수한 후 가격이 5일 이동평균보다 높게 유지되면 보유하다가, 가격이 5일 이동 평균보다 낮아지면 그날 파는 겁니다. 이렇게 무식하게 투자하면 어떤 결과가 있었을까요? 그래프로 확인해 봅시다.
▲ 5일 이동평균선 전략, 2013.10-2018.6.10, 거래비용 0.2% 적용
2013년 11.2일부터 2018년 6.10일까지 총 191번 거래하고, 총수익 264.8%, 복리수익 32.5%를 얻었습니다. 게다가 MDD(최대 낙폭)는 15.73%로 제한했습니다.
저 전략을 썼으면 ‘최악의 상황’에서도 손실을 자산 대비 15.73%로 줄일 수 있었습니다! 코인은 밥먹듯이 80-90% 떨어지기도 하는데 상당하죠?
II. 한번 정한 전략을 끝까지 밀고 가기가 정말 힘들다!
저 전략 어떠셨나요? 복리 32%?? 그런데 최악의 경우 겨우 15.7% 잃었어? 대박, 나 저거 할래! 완전 좋은거 같아! 계량투자의 위력이 이런거구나! - 라면서… 혹시… 저 전략에 매료되신 것은 아니겠죠?
저 5일 이동평균 전략은 정말 훌륭한 전략이 100점이라면 한 30점 되는 전략입니다.
학교로 치면 D를 주기도 민망한 허접한, 제 머리에서 저런 전략이 나왔다는 것을 밝히기도 부끄러운 그런 전략입니다. 정말 하나의 간단한 예로 사용한 겁니다.
중요한 포인트는 – 저런 허접한 전략이라도 닥치고 따라하기만 하면 리스크를 상당히 제한하고 두 자리 이상의 수익을 벌 수 있습니다!
또한 여러분이 열심히 연구하면 저보다 더 수익 높고 리스크 낮은 전략을 개발할 수 있을 겁니다. 물론 어떤 조건이 충족되면 매수할지, 가격이 오르든 내리든 언제 매도할지를 알 겁니다. 좋습니다!
그런데 실전에 들어가면 오만 가지 상황을 경험할 것입니다.
전략에 따라 샀더니 그 순간 가격이 떨어지는 경우도 있을 것입니다. 오후 10시에는 20% 올라서 기뻐했는데, 팔고 싶은 충동을 누르고 전략이 요구하는 매도 타이밍인 자정이 되어 보니 -5%가 되어 있습니다. 눈물을 머금고 5% 손해 보고 팔았는데, 왜 하필 내가 팔고 나면 꼭 가격이 오르는 거지? 우아아악!!
이럴 경우 전략을 끝까지 밀고 나가지 않고 도중에 임의로 바꾸고 싶은 유혹에 빠집니다. 절대로 그러면 안됩니다. 당신은 원숭이 두뇌로 인간 두뇌가 만든 고귀한 법칙을 파괴하는 겁니다. 정 전략을 수정하고 싶다면 일단 보유 자산을 모두 현금화하십시오. 그러면 중립성과 객관성이 확보되어 다시 사람처럼 생각할 수 있습니다.
좀 더 솔직하게 말하겠습니다. 아무리 뛰어난 전략을 만들어도, 따르지 않으면 무슨 소용입니까? 여러분이 쓰는 전략을 실전에 써보면 안 먹히는 경우가 상당히 많을 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것이, 우리가 만드는 전략의 승률은 기껏해야 50%, 정말 높아도 60%를 넘기 어렵기 때문입니다! 즉, 10번 투자하면 4, 5번은 돈을 잃는 것이 너무나도 당연합니다.승률이 60%인 전략에 10번 투자해서 10번 돈을 따기를 기대하는 것이 이상한 것입니다다. 그런 전략은 세계 어디에도 존재하지 않습니다.
그런데 문제는 – 내가 만들어 놓은 전략을 일관성 있게 매일매일 따라하는 거, 이거 정말, 정말 어렵습니다!
매일 한번 가격을 체크해서 가격이 이동평균서 위냐, 아래냐 확인하는 거 이거 쉬울거 같죠? 1달 30일, 분기 90일, 연 365일 매일매일 해 보십시오. 지루하고, 하고 싶지 않고(특히 최근에 많이 깨지면!)… 따라서 좀 하다가 흐지부지 그만 둘 가능성이 매우, 매우 높습니다.
3. 결론은 헤이비트
그래서 – 지금까지 장황하게 왜 우리의 두뇌가 쓰레기이고 규칙 기반인, 매수와 매도 타이밍을 명확히 정해 놓은 계량투자가 우리의 유일한 살길이라 설명했습니다.
그런데 또 규칙을 세워 놔도 정작 얘를 실행하는 것이 또 너무 힘들다고 하네요! 우리가 할 수 있는 길은 사실상 두가지밖에 없습니다.
1. (장기투자) 좋은 코인(들) 사서 존버
2. (단기투자) 헤이비트입니다 ㅋㅋㅋ
전자에 대해서는, 즉 왜 가상화폐는 장기투자를 하면 안되는지는 제가
https://steemit.com/kr/@kangcfa/4
여기 심도 있게 다룬 적 있습니다. 물론 여기서 발끈하시는 분들 있을 겁니다.
“나는 2011년부터 비트코인 사서 1만 배 벌었어 XX야!! 니가 멀 알아??”
축하드립니다. 제가 말씀드리는 요지는, 미래에는 장기 매수 및 보유전략만으로는 높은 수익을 낼 수 있을 가능성이 적다는 겁니다.
유일하게 체계적으로 돈을 벌 수 있는 방법인 단기투자에서 헤이비트가 유일한 대책인 이유는 - 설사 우리가 전략이 있다고 해도 매일매일 그 전략을 실행하는 게 어렵기 때문이라고 다시 강조합니다!
우리는 처음에 한번, 헤이비트에 투자 명령을 주고, 투자에 개입하지 않고, 매일매일 체계적이고 룰에 따라 움직이는 헤이비트를 건드리지 않는 것이 최선의 방법입니다. 즉 “단기투자의 계량 장기화” 의 장점을 누리는 겁니다.
참고로 조금 저 5일 이동평균 전략이 100점 만점에 30점이면 헤이비트 전략은 최소 90점은 넘습니다.
자그마치 4회에 걸쳐 우리는 “왜 계량투자인가?” 그 계량투자 내에서도 “왜 헤이비트인가” 를 살펴봤습니다. 저는 독일에서 학교 다니면서 한페이지에 설명할 수 있는 내용을 장황하게 30페이지에 늘어놓을 수 있는 스킬(?) 을 배운 사람이니 양해해 주시기 바랍니다. 회사에서는 주로 정확히 반대로 30페이지 자료를 1페이지로 줄이는 작업을 주로 하는게 흥미롭네요.
다음부터는 왜 제가 위에 소개해 드린 30점짜리 5일 이동평균 전략과 비교해서 헤이비트 전략이 우수한지 살펴보도록 하겠습니다.
30점이 90점으로 가는 과정, 기대되지 않으십니까?
오 드디어 올라왔군요 ㅎㅎ
저도 코인을 단기로 볼때는 손절매 가격과 매수 가격을 정해두고 사라고 배웠기에 많은 공감이 갑니다
과거 비코 떡상처럼 미래에는 그런 시점은 찾아오기 힘들것이란 것도 배웠구요 ㅎㅎㅎ
좋은 글 감사합니다 다시 한번 되새기면서 무너져버리려고 하는 저의 규칙을 다시한 번 생각해보게 되네요 ㅎㅎ
이런 좋은 글 리스팀은 필수죠!
손절선에 이하로 와서 손절한 후 다시 들어가는 시점이 궁금합니다.
저 30점 전략의 경우 가격이 다시 5일 이동평균 위로 움직이면 재진입합니다.
5일 이동평균선을 지날 때 오실레이션을 많이 해서 규칙대로 시행하기가 어려운 것 같더군요. 다음 글 기대하고 있습니다.
네 원래 이동평균 등 순수 추세추종 전략들 승률이 30-40% 언저리입니다. 대신 손익비가 좋아서 장기적으로 돈을 벌기는 버는데(위에 30점 전략처럼), 그 대신 드로다운 폭/기간도 상당합니다.
결국 전략을 믿고 얼마나 오래 실행을 하느냐의 문제군요. 답변 감사합니다.