MACD

1. 개요

MACD는 단기와 장기 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표이며, 두 이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 속성을 이용합니다. 두 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는데 주력하는 기법입니다(Gerald Appel이 개발)
일반적으로 단기이동평균으로 12일을, 장기이동평균으로 26일을 이용하고, MACD의 9일 이동평균선을 시그널(Signal)로 사용합니다.

2. 공식

MACD = 12일 지수 이동평균 - 26일 지수 이동평균
Signal = MACD의 9일 이동평균

3. 적용방법(매수/매도시점 포착하는 방법)

이동평균선의 시차문제를 보완

이동평균선의 문제점 : 이동평균선이 서로 교차하는 시점(골든크로스/데드크로스)을 매입 및 매도 타이밍으로 잡는 방법은 보다 안전하고 확실하다는 장점은 있으나 후행성의 문제 즉 시차를 극복할 수 없다는 단점이 있습니다.

따라서 추세가 전환된 이후 상당한 시간이 지나야 거래 신호를 내보낼 수 있으며, 장/단기 두 이동평균선의 움직임만을 놓고 볼 때 그 차이가 벌어지더라도 격차가 가장 크게 벌어지는 시점이 언제인지를 식별하기가 곤란합니다. 두 이동평균선의 차이가 최대치를 기록하고 나서 감소를 한 이후에야 알 수가 있습니다.

MACD에서는 Signal곡선이 MACD선을 교차해서 움직일 때를 두 이동평균선의 격차가 가장 큰 시점으로 인식하기에 시차문제 등을 어느 정도 극복할 수 있습니다. 따라서 MACD를 이용한 가장 기본적인 거래방법은 MACD선이 Signal곡선을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도하는 것입니다.

MACD가 급격한 움직임을 보이는 것을 시장이 지나치게 상승 또는 하락한 과매수/과매도 상태로 보고 본래 상태로 되돌아 갈 것을 예측하면서 거래할 수도 있습니다.
발산(Divergence)이 발생할 경우 현재의 추세가 마무리되고 곧 새로운 방향으로 가격대가 움직일 것으로 예상할 수 있습니다.

적용 사례

비트코인 2017년 5월 26일 새벽 1시 55분 1시간봉

4. MACD Oscillator

MACD를 개량한 지표

MACD와 Signal의 교차를 보다 정확히 인식하기 위해서는 MACD의 값에서 Signal 값을 빼 이를 히스토그램 형식으로 나타낸 것입니다. Signal곡선이 MACD를 이용해 거래의 유용성을 높여주는 MACD의 이동평균선이라는 점을 고려할 때, MACD Oscillator는 MACD 및 Signal의 추세와 그 매매시점을 명확하게 알 수 있도록 합니다.

MACD와 마찬가지로 이 지표 역시 Divergence가 발생하면 추세전환이 임박했음을 예상할 수 있으며, MACD선과 Signal선이 교차할 때 Oscillator는 정확히 0선을 지나갑니다. 이 Oscillator가 0선을 상향 돌파하면 매수를, 하향 돌파하면 매도를 하는 것이 일반적인 거래방법입니다.

하지만 막상 0을 돌파하는 시점에서 매매한다면 저점을 정확히 잡아내기 어렵습니다. 연속 3일 상승 또는 하락의 분기점으로 삼는 경우도 빈번합니다.