지금까지의 포스팅은 리스크 관리를 중심적으로 알아보았습니다. 전략들은 예로 몇 가지를 들긴 했지만 정확히 만드는 방법에 대하여 포스팅을 한 적은 없죠. 이번 글에서는 전략을 구성하는 방법에 대하여 글을 써보고자 합니다.
사실 전략을 만드는 건 간단하면서 트레이딩에 대한 많은 아이디어를 가지고 있으셔야합니다. 어떤 보조지표는 어떤 역할을 하는지, 캔들의 종류는 무엇이 있으며, 캔들 말고 렌코, 하이켄 아시, 레인지 등 가격을 나타내주는 다른 방법들과 거래량과 관련된 시장을 읽은 방법인 Market Profile, Volume Profile 이 무엇을 하는지 정도는 다 알고 계셔야합니다. 모든 보조 지표를 깔끔하게 사용하실 필요는 없지만 무슨 기능을 하는지에 대해서는 어느정도 알아야 한다는 것이죠.
대충 분류를 해보자면 추세지표(현재 가격이 올라가고 있는지 내려가고 있는지), 모멘텀지표(현재 추세가 얼마나 강한지) 로 나눠볼 수 있습니다. 많이들 사용하고 계시는 MACD 는 추세 지표에 해당할 것이고 RSI 는 모멘텀 지표에 해당하겠죠. (다른 용도로 사용하시는 분들도 계십니다. 해석하기 나름) 처음 트레이딩을 하고 계시는 분들에게는 추세지표, 모멘텀 지표를 한 개씩은 보는 것을 권장하긴 합니다.
만약 캔들을 잘 읽으신다면 캔들의 모양으로 추세를, 캔들의 크기로 모멘텀을 읽는 방법도 있습니다. 하지만 이런 캔들 읽기는 매우 주관적이기 때문에 수많은 시행착오 및 백테스팅을 하지 않으신 분들에게는 추천드리지 않습니다.
제가 좋아하는 조합은 이동평균선과 RSI 의 조합이였습니다. 장기 이동평균선의 각도로 추세를 알 수 있으며 RSI 로 되돌림을 측정할 수 있죠. 손절은 Parabolic SAR 을 이용하여 트렌드가 깨질 경우 청산 식으로 했었던 것 같습니다. 이처럼 보조지표 몇 가지를 이용하여 이동평균선이 상승 트렌드를 보여주고, 상승 트렌드에서 RSI 가 과매도를 보이면, Parabolic SAR 을 손절로 설정하고 진입이 가능해집니다. 보조지표 여러가지를 조합하여 이러한 아이디어를 떠올리시는게 1단계입니다.
이제 사용하실 보조지표가 결정되었다면 상위 트렌드를 읽을 수 있는 방법이 필요합니다. 저 같은 경우 5분 차트를 매매한다면 1시간 차트의 50시간 이동평균선의 위치를 중요하게 보는 편 입니다. 보통 트레이딩을 할때 상위 트렌드와 현재 트렌드가 같이 갈때 훨씬 폭발력있는 움직임을 보여줍니다. 1시간 차트의 트렌드가 상승, 5분의 트렌드가 상승 일때 RSI 가 과매도라면 진입 Parabolic SAR 손절, 1시간 차트의 트렌드가 하락, 5분의 트렌드가 하락 일때 RSI 가 과매수라면 진입 Pabolic SAR 손절 이라는 전략을 세우실 수 있게 됩니다.
여기까지는 사실 생각만으로 구성을 하실 수 있습니다. 하지만 이제부터는 정말 짜증나는 노가다를 하셔야합니다. 설정을 전략에 맞게 바꿔야 하죠.
이동평균선
- 기능: 추세 포착 => 어느정도 길어야한다
- 50주기 이상으로 설정
RSI
- 기능: 과매수, 과매도 구간 포착 => 일반적인 과매도, 과매수가 아닌 조정에 대한 수치 포착해야한다
- 기본설정인 14주기 이하로 설정
Parabolic SAR
- 기능: 손절 및 트레일링 스탑 =>일반적으로 추세 지표로 쓰이나, 손절을 설정하는 것에 쓰기 때문에 일반적인 세팅보다 길어야한다.
- Step 을 더 짧게 설정 (짧으면 상승 각도가 느려짐)
제가 사용하는 보조지표가 필요한 용도에 따른 수치를 정리해보았습니다. 이동평균선을 제외하고서는 수치를 어느정도 바꿔줘야 사용이 가능하기 때문이죠.
수치를 기반으로 무한히 백테스팅을 해봅니다. 진입을 몇 회나 나오는지, 승률은 얼마인지, 보통 수익률은 얼마정도 되는지 등등 자신의 전략에 대한 정보를 알고계셔야 하며 기록해두셔야 합니다. 어떤 설정을 어떻게 바꿨을때 승률이 어떻게 바뀌더라~ 등과 함께 말이죠. 이 설정 부분이 완료되신다면 이제 두번째 백테스팅을 하셔야합니다. 이 전략을 가지고 다른 시장, 다른 통화쌍, 다른 코인들에 적용을 할때는 어떻게 되는가를 고민해보셔야하죠.
비트코인을 기반으로 전략을 세우셨다면 이더에 적용하면 승률이 어떻게되고 리플은 어떻게 되고 등 전체적인 승률도 알아보셔야합니다.
이러한 길고 고통스러운 방법을 통하여 전략을 세우셨으며 승률이 50% 이상에 손익비율이 1:1 이 넘어간다면 이전 리스크 관리, 돈 관리 등 모든 것을 계획하여 실제 트레이딩에 적용시켜 꾸준히 돈을 버시면 됩니다~ :)
이후 포스팅을 통하여 여러가지 보조지표를 소개를 해보겠습니다.
Congratulations @roostermine! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP많이 배우고 갑니다~
잘 읽어주셔서 감사합니다~ :)
우와. 뭔가 한층 업그레이드 된 듯한 느낌이 드는건 왜지- 나말고 너 ㅋㅋㅋ
아니에욬ㅋㅋ 전략을 만드는 부분이 사실 제일 쉽고 위험한 부분이여서 쓰진 않은거에요. 아무리 전략이 좋아도 리스크 관리가 없다면 끝나는거여서... 리스크 관리글에 대한건 많이 쓴거 같아서 슬슬 전략에 관한 것을 써볼까 생각하고 있습니다!
양파같은 트레이더구만~ 까도까도 뭐가 계속 나와~
아니에욬ㅋㅋㅋ 절대 네버네버