MACD (Moving Average Convergence Divergence)

El indicador técnico convergencia/divergencia de media móvil, según sus siglas MACD, es un oscilador bastante útil para indicar la tendencia del mercado y su fuerza.

El indicador convergencia/divergencia de medias móviles es uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico de mercados. El MACD es un oscilador que muestra la distancia entre una media móvil exponencial (EMA) rápida y una media móvil exponencial lenta. En otras palabras, indica la convergencia/divergencia de dos medias móviles exponenciales.

Cálculo: MACD = EMA(rápida) – EMA(lenta)
EMA: media móvil exponencial.

El indicador está compuesto por dos medias móviles exponenciales: una media móvil lenta (pocos periodos) y otra media móvil rápida (mediano plazo) y un histograma (barras, áreas) el cual mide la distancia de separación de estas dos medias móviles. Normalmente se utiliza una media móvil rápida de 12 periodos, una media móvil lenta de 26 periodos y un histograma con media móvil de 9 periodos.

El indicador MACD es más efectivo en mercados en tendencia, que en un momento de lateralidad. Por esto, recomendamos utilizar MACD (útil en tendencias) junto a otros indicadores que son efectivos en mercados laterales, así como RSI.

El MACD no cuenta con niveles de sobre compra o sobre venta, a cambio de esto cuenta con un nivel central con valor cero que indica un valor positivo o negativo.

¿Cómo interpretar al indicador MACD?

El indicador esta compuesto por dos medias móviles: en el siguiente ejemplo, la curva de MACD (color azul) y la línea de señal (naranja), y un histograma (barras verdes) que muestran la diferencia entre las dos medias móviles. Este oscilador fluctúa alrededor de cero y no se limita a ningún límite en la parte superior o inferior.

Existen varias maneras para interpretar las señales de MACD:

MACD sobre o bajo línea 0:

MACD sobre línea 0: si las barras del histograma tienen valores positivos nos indican que la EMA rápida es mayor que la EMA lenta, según teoría de medias móviles esto no indica tendencia alcista.

También podemos expresar que si el histograma es positivo y creciente la tendencia alcista continúa en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por lo contrario, si el histograma es positivo pero decreciente, la tendencia alcista puede estar perdiendo fuerza ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta va disminuyendo.

MACD bajo línea 0: si la EMA rápida es menor a la EMA lenta, al efectuar la diferencia, entre estas dos medias móviles, el resultado tomará valores negativos quedando el MACD bajo la línea de 0. Según teoría de medias móviles: EMA rápida bajo la EMA lenta indica tendencia bajista.

De igual manera, podemos expresar lo siguiente: si el histograma es negativo y decreciente la tendencia descendente continúa en proceso ya que la diferencia en ambas EMA es cada vez mayor. Por lo contrario, si el histograma es negativo pero creciente, la tendencia bajista puede estar perdiendo fuerza ya que la diferencia entre la EMA rápida y lenta es menor.

Debemos tener en cuenta que el cruce del MACD de la línea cero nos indican un cambio de tendencia. Si la línea cruza de arriba hacia abajo, tendremos un cambio de tendencia de alcista a bajista, y claro, viceversa.

Intersección de las líneas del MACD:

Las intersecciones de la media móvil con la línea de señal MACD, es una buena advertencia sobre un posible cambio en la dirección del movimiento del precio. Se cree que si la curva cruza la línea de señal del MACD de abajo hacia arriba, el indicador da una señal de compra, lo que implica un nuevo aumento de los precios. Si el MACD cruza la línea curva de la señal de arriba hacia abajo, podría ser un signo de más baja de los precios y es considerado como una señal de venta.

Divergencia del MACD:

Una divergencia es una discordancia entre la información que nos muestra el indicador y la gráfica de precio.

El indicador MACD también es bastante útil indicando divergencias. Si la línea del MACD se mueve en la misma dirección que el precio, estamos hablando de una convergencia del indicador. Pero si, la trayectoria del precio y la curva del indicador se mueven en diferentes direcciones, hay una divergencia. Como ejemplo tenemos la siguiente gráfica, el precio sube a nuevos máximos, los cuales no están confirmados por la curva del MACD (curva del MACD presenta máximos cada vez mas pequeños) nos podría indicar un debilitamiento de fuerza de la tendencia alcista, o incluso cambiar en su dirección.

Nota importante: Como regla general es preferible comprar cuando el MACD está por debajo de 0 y vender cuando está por encima de 0. No hay una forma automática de determinar el mejor momento de comprar o vender. Si se espera a que la línea de corto plazo cruce a la de largo plazo en algunas ocasiones la tendencia ya llevará recorrido un buen trecho. El histograma muestra antes los cambios de tendencia, cuando sus barras empiezan a reducir su tamaño. Esto detecta antes los cambios de tendencia, pero también da más señales falsas. En el histograma es más importante si las barras están aumentando o reduciendo su tamaño que si están por encima o por debajo de 0.

Espero que este post haya sido de utilidad. Pronto continuaremos con mas publicaciones referentes a trading.

Fuentes:

Libro, Análisis de Mercados Financieros de Jhon J. Murphy

Gráficas fueron extraídas de Tradingview: https://es.tradingview.com/u/ramiroldu/#published-charts

http://www.invertirenbolsa.info/Curso-de-Analisis-Tecnico/analisis-tecnico-macd-macdh.html

https://www.ifcmarkets.es/ntx-indicators/macd

https://efxto.com/escuela/macd

http://www.novatostradingclub.com/formacion/macd/

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