글 삭제 했습니다. 경솔한 글이었습니다. 죄송합니다.
삭제 전 글은 단기투자 전략 소개 글이었으나 백테스트와 같은 결과를 얻기 어려운 전략이라는 소개하기엔 문제의 소지가 있다고 생각하여 삭제 했습니다. 다른 퀀트분들께서 몇가지 지적을 해주셨는데, 전부 구구절절 옳은 말이고 제 경솔함에서 시작된 일이라 빠르게 삭제했습니다.
백테스트 결과가 미래에도 반복될것이라고는 절대로 믿어서 안됩니다. 짧은 시계열, 유동성 문제, 슬리피지 문제, 그 외 각종 문제들로 인해 절대로 저런 CAGR을 낼 수 없기 때문입니다. 백테스트 결과는 통계적으로 유의미함을 확인하기 위함이지 미래의 기대수익률을 알아내기 위함이 아닙니다.
이런 백테스트에서 나올 수 있는 오류에 대해 자세한 설명 없이 간단한 로직을 보여주고 싶다는 생각에 경솔하게 글을 작성했습니다. 돌이켜보면 이런 투자 전략을 소개할 때는 특히나 다른 사람의 자본이 실제로 움직일 수 있기에 더욱 신중했어야 한다고 생각합니다.
조만간 제가 소개에 사용한 백테스트 툴의 한계와 미래에 백테스트와 같은 결과를 얻을 수 없는 이유에 대해서 소개하는 글을 쓸 예정입니다. 사실 다른 글을 쓰기 전에 맨 앞에 왔어야 하는 글인데 지금까지 미룬 것도 책임감의 부족이었네요. 앞으로는 더욱 책임감 있고 신중하게 글을 쓰도록 노력하겠습니다.
젠포트부터 가지고 놀아봐야겠습니다.
이건 확률이 반 이상인 전략의 시행횟수를 높이는 것이라고 보면 될까요?
.
젠포트를 이용해서 수익률이 저렇게 나시다니.. 부럽네요 ㅠㅠㅠ
혹시 인스타그램도 하시나요?
하긴 하는데 지인들과만 합니다 :)
단기투자에 대한 새로운 관점을 갖게 해줄 수 있는 유용한 포스트네요. ^^
질문이 몇가지 생기네요.
주로 주식에만 적용을 하시는 모델인가요?
아니면 암호화폐 매매에도 적용이 가능할까요?
실제로 운용하고 계시는 포트폴리오에도 위 전략을 적용하고 계신가요? (일부라도)
P.S - 여담이지만..
퀀트투자 예시모델의 시작일이
2010년 1월 4일로 되어있는데요..
그때 비트를 일부라도 포트에 담았다면.. Orz.
적고보니 확증편향이네요 ㅋㅋ
즐거운 주말 되세요 @carylee님 ^^
암호화폐에도 적용 되는 전략이 있습니다. 위 전략의 경우에는 수급조건을
어떻게 적용하는지가 관건일것같네요. 근데 암호화폐는 제가 어떤 전략을 소개시켜드려도 강환국, systrader79 님의 변동성돌파전략 이상의 전략이 안나올것 같습니다.
그리고 제 실제 포트 중 위의 아이디어를 메이스로 개선한 전략이 적용되어 있는 부분도 있습니다 :)
포트 작성시 젠포트에서 자체적으로 점수를 부여하는 가치점수나 종합점수같은 것들이 신뢰할만 한가요? 사용하시길래 궁금해서 덧글 달아봅니다.
제 개인포트에선 다른 지표로 개선하여
씁니다. 과최적화 문제 등으로 못믿겠으면 자신이 만들면 되지만, 초보자 입장에선 유용할 것 같습니다.
이 전략을 중기, 장기 전략으로 변형해서 테스트해보는 것도 재미있을 것 같네요
좋은 글 잘 봤습니다~
중장기적으로 이런 상승추세일수록 수익이 높은 현상을 모멘텀이라고 하죠. 제 글에도 소개되어있을겁니다.
매번 훌륭한 글 잘읽고 배우고 있습니다..^^ 감사합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
3월의 시작을 아름답게 보내세요^^
그리고 진정한 스팀KR 에어드롭!
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