계량투자 따라하기 - 클릭 몇번으로 백테스트를 해보자!

예고 했던 대로 오늘은 제가 사용하는 간편한 백테스팅 툴을 소개해드리고자 합니다.

이름하야 뉴지스탁 젠포트

백테스트용 데이터를 구하는 것부터, 엑셀을 다루거나 코딩을 하는 것 까지 과거에는 계량투자를 하기 위해 노력이 많이 필요했습니다. 저도 그 당시에는 백테스트를 제대로 해보지 못한 채 이론대로 조악한 퀀트모델을 돌렸을 뿐이었죠.

하지만 작년에 뉴지스탁 젠포트 라고 하는 새로운 온라인 백테스팅 + 자동매매 툴이 생겼습니다.
이 툴을 이용하면 누구나 손쉽게 자신이 세운 계량투자 모델 가설을 검증하고, 자신이 만든 모델대로 자동매매까지 할 수 있게 되었습니다. 심지어 무료입니다! (자동매매는 추후에 월정액화 되는 것으로 알고 있습니다)

newsystock.com 로 들어갑시다. 뉴지스탁에서 소개하는

각종 서비스에 대해 설명해놨습니다. 우리가 쓸 것은 이중 '젠포트' 라는 기능입니다. 젠포트를 클릭하고, 회원가입을 합시다.

회원가입을 마치신 후에 젠프로 메뉴의 새 포트 만들기 버튼을 클릭하세요!

새 포트 만들기를 누르면 이런 화면이 나옵니다. 이곳에선 시뮬레이션 할 운용 자금, 백테스팅 기간, 수수료, 슬리피지, 매수 매도 가격, 매수매도 비중, 최대보유일 등 기본 조건을 설정 합니다.

운용기간 (백테스트 기간)은 최대 2010년 1월 4일부터 현재까지로 설정 할 수 있습니다. 이게 약간 아쉬운게, 2008년 당시 금융위기를 백테스트에 넣을 수 없다보니 결과가 낙관적으로 나오는 면이 있습니다. 따라서 백테스팅에 보이는 결과를 그대로 신뢰하시면 안되며, 비판적이고 보수적으로 받아들일 필요가 있습니다.

두번째 선택메뉴에서는 어떤 종목들을 대상으로 매매할 것인지 선택하는 유니버스를 제한하는 기능을 합니다. 시장, 크기, 업종으로 나누어 선택할 수 있습니다. 저는 개인적으로 모든 유니버스를 대상으로 분석하는 것을 좋아합니다. 자본 단위가 훨씬 더 커져 코스피 중대형으로만 굴릴 수 있게 된다면 좋겠네요 ㅋㅋ

세번째는 매매조건 설정 창입니다. 어떤 조건이 되었을 때 매수할 것인지, 매도할 것인지, 만약 매수조건에 걸리는 종목이 여러개라면 어떤것을 우선순위로 설정할 것인지 까지 모두 설정할 수 있습니다.

PBR+PER 전략 발전시키기 에서 소개해 드렸던, PBR+PER+Fscore 전략의 젠포트 버전입니다. 실험해 볼 예시가 필요하신 분은 조건을 똑같이 넣고 테스트 하신다면 저와 같은 결과를 얻으실 수 있을겁니다.

사실 젠포트의 자동매매 기능을 이용하면 위의 간단한 모델보다 훨씬 더 깔끔한 퀀트모델을 만들 수 있습니다. 가령 반등할때만 매수한다던가, 상승추세일때만 매수한다던가, 몇일 연속 하락하면 매도한다 등의 조건 설정도 가능합니다.

젠포트 툴을 어떻게 이용하는지는 오롯이 여러분께 달려있습니다. 조건을 조합하다보면 아래와 같은 말도 안되는 누적 수익률을 가져다 주는 전략 또한 만들 수 있습니다.

(조건을 조합하다보면 이런 결과를 만들어 내는 전략을 짤 수도 있습니다 ㅋㅋ)

하지만 이런 백테스팅 툴이 있음에도 우리는 백테스트를 100% 신뢰하고 미래에도 같은 수익이 반복되리라고 기대하면 안됩니다. 백테스트는 자신의 가설이 통계적으로 맞았는지 점검하는 방법일 뿐이지 미래 수익을 보장하는게 아니니까요.

이제는 백테스팅까지 개인의 영역으로 내려왔습니다. 복잡한 코딩도, 자료 수집도 필요 없습니다. 여러분이 직장인이더라도 젠포트에서 지원하는 자동매매를 통해 문제없이 설정한 조건대로 투자할 수도 있죠.

이렇게 쉽고 유용한 툴이 있는데도 계량투자를 시작 안한다고요? 에이 설마!

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본 게시글은 시장에 공개된 자료들을 수집하여 작성되었음을 알려드립니다. 계량투자는 과거의 기록에 의존합니다. 필자는 기존에 존재하던 이론과 퀀트모델들을 조합하고 정리하여 소개합니다. 따라서 게시글에 서술될 내용들은 다른 책, 저작물과 유사한 내용이 있을 수 있습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 혹시 여러분께서도 연구하다 괜찮은 아이디어가 생긴다면 스팀잇 토픽 kr-quant와 tooza에 올려주셨으면 합니다. 스팀잇 집단지성의 힘으로 더 나은 전략을 같이 개발해나가는게 어떨까요? :)

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