제가 포스팅중인 " 세계는 지금 "이 다소 어렵다는 스티머님들이 계신것 같습니다 포스팅 자체에 사용되는 용어가 일상 생활에서는 잘 사용되지 않는 용어이다보니 어렵게 (제2외국어) 느껴 지는 경향이 있습니다 저 또한 가끔 용어가 헷갈리는 경우도 있고 또 가끔 다르게 알고 있는 경우도 있답니다 : )
그래서 저도 정리차원에서 " 영화 추천 " 칼럼은 폐지하고 " 경제용어 해설 " 칼럼? 설명을 해보려고 합니다
많은 응원 부탁드립니다
오늘은 현물 선물 자동투자 주식 프로그램 매매에 대하여 설명해보려 합니다. 제가 표현하는 글이 너무 딱딱하여 용어 해설의 이해가 낮아 지는것 같아 좀더 언어 순화를 하여 표현하려 합니다 (해요~) 거두절미 하고 바로 들어갈게요 ㅋ
프로그램 매매란 말은 이제는 더 이상 낯선 단어가 아닙니다. 프로그램 매매의 영문 명칭은 "Program Trade" 입니다.
주식이나 선물, 옵션거래 시 사람이 손으로 일일이 매수 매도, 즉 매매를 하죠. 예를 들어, 주식의 경우 종목이 15개로 이루어진 투자 포트폴리오가 있다고 가정해요. 그리고 추가적으로 자금이 계속 들어온다거나 빠져나가는 상황이라고 볼 때 사람이 일일이 매수하고 매도하려면 상당히 바빠지게 되겠죠. 또 사람이 하는 일인지라 자칫 큰 실수가 일어날 수도 있어요.
하지만 그 일을 컴퓨터가 한다면? 거래를 일괄적으로 처리하기가 매우 수월해집니다. 그럼! 컴퓨터가 맘대로 거래를 하느냐! 절대로 아니죠. 컴퓨터는 일종의 조건에 맞추어서 거래를 하게 되는 거죠.
바로 이렇게 컴퓨터가 어떤 프로그램에 따라 주식 거래를 하는 것이 프로그램 매매입니다. 이러한 프로그램 매매 시에는 변수가 생길 수 있죠. 시장의 환경은 시시각각 변합니다. 수많은 환경적인 요소들을 변수로 삼고서 매매 조건을 설정하면 이를 전부 다 거래에 반영 할 수 있습니다. 하지만, 대체적으로 공통되는 변수도 존재합니다.
예를 들어, 주식시장의 매도세가 지나치게 강해서 주가가 평가절하 된다면, 매수를 하기 좋은 환경이 조성됩니다. 그럼 프로그램은 매수를 하는 것이죠. 시장의 상황이 지속적으로 악화될 수밖에 없는 환경이 조성된다면 프로그램은 반대로 매도를 할 겁니다.
이런 이유로 인해서 주식시장이 폭락에 폭락을 거듭할 때 프로그램 매물(프로그램이 매도하는 물량)들이 막 쏟아져 나오는 것이죠. 프로그램 매매는 개인보다는 기관이나 투자 단체에서 사용해요. 프로그램 매매에 사용되는 자본은 대체로 일정 수준 이상의 규모를 갖춘 거대자본인 경우가 많죠.
그리고 프로그램 매매를 하기 위해서는 일정 조건과 자격을 갖추어야 해요.
아무나 프로그램 매매를 시행할 수는 없답니다.
그 이유는 프로그램의 매매 변수 조정에 실수가 생기면 큰 손실을 입을 수도 있기 때문이에요. 프로그램 매매는 여러 가지 대내외적인 변수를 판단하기 어려운 상황에서 그 힘을 발휘하기도 합니다. 변수를 감지하는 부분을 얼마나 잘 만들었느냐에 따라서 투자 성과나 투자 스타일이 결정 되거든요. 따라서 변수를 조정하는 기능이 제일 중요하다고 할 수 있어요.
프로그램 매매와 선물 거래의 관계 역시 빼놓을 수 없습니다.
선물 만기일 전에는 현물이라고 하는 실제 주식의 가격과 괴리 즉, "차이"가 발생하게 됩니다. 선물과 현물의 괴리현상을 줄이기 위해 선물에 비해서 고평가된 현물을 팔고, 저평가된 현물을 사는 일을 컴퓨터 프로그램이 맡아서 하곤 합니다.
프로그램 매매는 컴퓨터 기술과 투자가 함께 만난 것이죠.
사람이 할 수 없는 복합적인 계산을 컴퓨터 프로그램이 처리하는 것이 바로 프로그램 매매의 정수라고 할 수 있습니다.
- 어떠셨는지요? 쉼표와 마침표 그리고 ~요 라는 표현을 사용하니 좀 더 글이 가볍게 느껴지시는지 모르겠습니다 앞으로 좀 더 쉽게 다가갈수 있도록 노력하겠습니다 :D
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사람이 할 수 없는 복잡한 일은 컴퓨터가 할 수 있지만, 사람만이 할 수 있는 일(예를 들어 감정이 요구되는 일이겠죠)는 컴퓨터가 대신할 수 없겠죠?! ㅎㅎ 그래서 아무리 기술이 발달하더라도 사람의 자리를 모두 빼앗을 순 없다고 생각합니다.
오랜만에 오타발견 하나 말씀드리겠습니다. 제가 너무 자주 찾으려고 노력하는 것 같아 자제했었는데, "처리 하는 것"에서 "처리하는" 을 붙여주셔야 합니다!!
자제하지 마시고 지금처럼 적극적으로 부탁드립니다 :) 감사합니다
저 나름대로 @gotoperson님의 글을 정독하고 있음을 어필하고 있다고 봐주시면 감사하겠습니다^^
주식이나 선물, 옵션거래 시 사람의 손으로 일일이 매수 매도, 즉 매매를 하죠. 예를 들어, 주식의 경우 종목이 15개로 이루어진 투자 포트폴리오가 있다고 해요. 그리고 추가적으로 자금이 계속 들어온다거나 빠져나가는 상황이라고 볼 때 사람이 일일이 매수하고 매도하려면 상당히 바빠지게 되겠죠. 또 사람이 하는 일인지라 자칫 큰 실수가 일어날 수도 있어요.
사람의 손으로 >> 사람이 손으로
투자 포트폴리오가 있다고 해요. 그리고 >> 투자 포트폴리오가 있다고 가정하고
좋은 글 감사합니다.
지적 감사합니다 :) 바로 수정하겠습니다
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오늘은 시스템 트레이딩 이라고도 불리는 프로그램 매매에 대해서 설명해주셨네요 ㅎㅎ
오늘도 역시 좋은 글 감사드립니다 :)
오~ 프로그램 매매라....
프로그램 매매는 슬리피지 안 생기는지요?
보통 20명~30명 회원으로 두고하는 카피매매는.. 체결순서가 뒷번호이면, 슬리피지가 생기거나 체결이 제대로 안되는 경우도 있거든요.
근데. 프로그램 매매가 구미가 당기는 것임에 틀림없습니다.. ㅎㅎㅎㅎ
혹시, 추천하는 프로그램도 있으신지요?
성투하세요~~~ ^0^
감사합니다 ^ㅡ^
경제는 약한지라.. 생소한 단어들이 많네요ㅠ
그래도 쉽게 설명해주셔서 어떻게든 이해는 한것같습니다 ㅎㅎㅎ
감사합니다 ^^
보리팔 하고가요 ㅎㅎ
프로그램 매매와 AI가 적용된 매매는 다른걸로 봐야하는건가요? 제가 이해한 바로는 프로그램 매매는 사람이 직접 변수를 세팅해줘야하는 방법인데 이게 맞나요? 아니면 프로그램 자체가 실제 시장을 분석해서 스스로 조절하게끔 하는지요?
인공지능 기술이 하루게 다르게 발전하고 있습니다 먼 미래가 아닌 가까운 미래에 빅데이터를 이용한 자체분석 및 시스템제어기술이 접목되지 않을까요? :)
프로그램 선물옵션까지 설명해주시다니 대단합니다!
역쉬 저에겐 아직 어렵네요ㅠ
좋은 정보 늘 감사합니다^^
저도 선물 시스템 트레이딩을 했었는데 쪽박 찻지요
잘 봤습니다. 제 전문분야네요. ^^
예전에 프로그램 매매에 관심 있어서 알아보다가 말았는데 좋은 정보 감사드려요 :)
예전에 프로그램 매매에 관심 있어서 알아보다가 말았는데 좋은 정보 감사드려요 :)