비트코인 거래할 때 유용한 챠트분석의 보조지표
스토캐스틱(Stochastics)
1. 개요
스토캐스틱은 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표로서 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다.(George Lane이 개발).
시장가격이 상승추세 있다면 현재가격이 최고가(지표 값의 상한선인 100) 부근에 위치할 가능성이 높으며, 하락추세에 있다면 현재가격이 최저가(지표 값의 하한선인 0) 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
그래서 가격 사이클이 잘 반영할 수 있도록 스톡캐스틱의 기간을 적절하게 사용한다면 가격의 정점과 바닥을 쉽게 확인할 수 있어 그 활용도가 더욱 높아지게 됩니다. 단, 가격보다 후행성지표인 점은 단점입니다.
2. 공식
기간을 %K는 5일을, %D는 3일을 제일 많이 사용함.
%K = 〔(오늘 종가-N일중 최저가) / (N일중 최고가-N일중 최저가)〕× 100
%D = %K의 이동평균
위의 %K와 %D를 각각 Fast %K, Fast%D라고 부르기도 합니다.
그리고 %D선을 %K으로 잡고 다시 이것의 t일이동평균을 구해 지표로 사용하기도 하는데 이를 Slow %D라고 합니다.
Slow %K = Fast %D의 t일 이동평균
Slow %D = Slow %K = Fast %D의 t일이동평균
2-1. Fast Stochastic :
%K를 구하는 기준이 되는 N일과 %K로부텨 %D를 구하는 M일, 이 두개의 수치를 필요로 하며 (N-M)으로 표시합니다. 그래프선이 가파르고 해서 실전에서는 활용을 거의 안함.
2-2. Slow Stochastic :
%k 와 함께 %D수치에 t일 값이 하나 더 필요합니다. 따라서 (N-M-t)로 표시하며 대부분의 금융사 플랫폼에는 (5-3-3)으로 기본설정되어 있습니다. 그래프선이 완만한 형태를 띠고 실전에서 주로 활용됨.
2-3. (5-3-3)의 의미 :
Fast Stochastic을 최근 5일간의 최고점과 최저점을 이용하여 구하되, Fast Stochastic의 이동평균선은 3일선으로 구하며 %k 와 %D 는 각각 3일 이동평균선을 취한 값으로 최종 Slow Stochastic 챠트를 구한다는 뜻입니다.
3. 적용방법
3-1. 과매수 / 과매도 구역 설정 :
일반적으로 스토캐스틱이 75이상일 때 과매수 상태, 25 이하일 때 과매도 상태로 판단합니다. 시장가격이 과매수 상태에 들어서면 하락 반전의 가능성이 커지고, 과매도 상태에 들어서면 상승 반전의 가능성이 커지는 것을 이용합니다.
스토캐스틱의 값이 과매수/과매도권에 들어섰다고 해도 반드시 정점 내지 바닥을 찍었다고 확신할 수 없기 때문에 스토캐스틱이 과매수 지점을 하향 돌파할 때는 매도 포지션을, 과매도 지점을 상향 돌파할 때는 매수포지션을 가지는 것이 안전합니다.
3-2. %K선과 %D선의 교차를 이용하는 방법 :
두 이동평균선의 교차를 매수/매도의 시점으로 활용하는 것입니다.
%K선(단기이동평균선)이 %D선(장기이동평균선)을 상향 돌파할 때를 매수타이밍으로 간주하고, %K선이 %D선을 하향 돌파할 때를 매도타이밍으로 간주합니다.
빈번한 매매신호를 유발할 수도 있으며 속임형 매매로 인해 손실을 볼 가능성도 있습니다. 이를 보완할 수 있는 보다 안전한 방법으로 75이상의 과매수 구간에서 %K선이 %D선을 하향 돌파할 때 매도 포지션을 취하고 25이하의 과매도 구간에서 %K선이 %D선을 상향 돌파할 때 매수포지션을 취하는 전략을 구사하시면 됩니다.
3-3. Divergence에 따를 매매 전략 :
Divergence의 발생은 추세가 이미 전환되었다는 것이 아니라 상대적으로 현 추세의 강도가 약해져 기존 진행 방향으로의 움직임이 끝나고 새로운 추세가 나타날 가능성이 높아지고 있음을 알려주는 것입니다. %D가 25선 아래에서 전 저점보다 높은 저점을 형성할 때 발생하는 것을 강세 Divergence, %D가 75선 위에서 전고점보다 낮은 고점을 기록할 때 약세 Divergence로 구분합니다.
이 경우 추세반전에 대한 확인과정을 거친 후 포지션을 취하는 것이 바람직한데, %D선이 방향을 전환해 %K선과 교차할 때를 매매시점으로 설정하는 것이 바람직합니다.
4. 주의할 점
상승이나 하락으로의 추세가 강하게 형성될 때는 지표 값이 과매수/과매도 구간에 계속해서 머물기 때문에 추격매수/ 추격매도를 유보해야 합니다.
강한 추세장 상황에서는 과매수/과매도 구간에 따른 매매전략보다는 추세조정 후반에 나타나는 %K선과 %D선이 교차할 때 거래에 임해야 합니다.
즉 상승추세가 진행 중일 때는 일시적 반락이후 %K가 %D를 상향 돌파하는 시점에서만 매수포지션을 취합니다.
시장가격이 초단기조정을 보일 때에는 속임형 매매신호가 자주 나타나 스토캐스틱을 이용한 매매전략의 투자수익률이 좋지 않은데, 이런 경우엔 가격 사이클에 맞추어 스토캐스틱의 기간을 축소하는 방법을 이용하시면 됩니다.
소중한 정보 감사합니다.
봐도 잘 몰르겠네요^^
잘 살펴보시면 실전에서 도움이 될거에요. 감사합니다
네 잘 살펴 보겟습니다..
보더라도..잘 ㅋ 힘드네요
유용한 정보 정말 감사드립니다~
아직 제겐 많이 어려운 부분이 있어서 리스팀 해놓고 자주 봐야겠어요
감사합니다. 스토캐스틱은 나중에 좀더 보완해서 다시 올릴 생각입니다.
소중한 지식 나눠주셔서 감사합니다.
코인원 프로차트에서 찾아보니 스토캐스틱을 볼 수 있네요. 그런데, 알려주신 지표를 보려면 스토캐스틱으로 봐야할까요? 아니면 스토캐스틱 모멘텀 인덱스로 봐야 할까요?
스토캐스틱을 봐야 한다면 기간설정은 기본값인 14일로 하고 보면 되는 것입니까?
그리고 선은 Fast와 Slow만 나오는데, 각각의 선은 pys님 게시물에서 설명해준 것 중 어떤 지표인지요?
코인원챠트에서는 스토캐스틱으로 보시고 기간은 14일로 고정 안하시고 본인에게 맞게 임의로 설정하셔도 좋습니다. Fast가 아닌 Slow로 보시면 되겠습니다. 코인원 챠트가 주식챠트와 약간 다르네요. 위의 설명을 읽어보하시면 이해가 되리라 봅니다. 부족한 부분 많은 양해 바랍니다. 감사합니다.
아마도 스팀에서 댓글을 첨으로 쓰는 것 같습니다.
알고 싶던 내용들을 이렇게 친절히 알려주시니 주식에 "주"도 모르고 가상화폐로 입문을 한 저에게 차트를 보는 힘을 기르는데 큰 도움이 되는 것 같습니다.
감사드리며 앞으로도 좋은 글 기대하겠습니다. ^^
실전에 도움이 되어 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 몇가지 더 올려드릴 예정입니다.
어제부터 몇번이고 반복해서 보니 이제 80%쯤은 이해한것 같습니다. 이런 좋은 정보를 알려주셔서 진심으로 감사합니다(꾸벅)
감사합니다. 스토캐스틱은 중요한 지표중의 하나입니다. 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
왜 동영상이 왔는지 모르고 있었는데 아들이 저의 글을 보고 놀라는 모습이라고 해서 웃었습니다. 고맙습니다. 재미를 주셔서.
늘 좋은 포스팅에 감사드립니다. 기술적 분석에 대한 시리즈 포스팅 정말 잘 읽고 있습니다.
작성해 주신 내용중에 질문이 있는데요, 슬로우 스토캐스틱의 공식을 설명하는 부분에서 slow %K = fast %d의 이동평균, slow %D = slow %D의 이동평균 이라고 적어주셨는데요.
이것을 slow %K = fast %K의 t일 이동평균, slow %D = fast %D의 t일 이동평균으로 고쳐 표현하는 것이 좀 더 정확하지 않을까 생각합니다.
번거롭게 해드려 죄송하지만, 한번 살펴봐주시면 감사하겠습니다.
귀하께서 지적해주신게 맞습니다. Slow %D=Fast %D(=Slow %K)의 t일 이동평균임도 알려드립니다. 문서 본문에 합쳐문구를 각각으로 표현을 정정합니다. 잘못을 지적하여 주신데 죄송스러움과 고마움을 드립니다. 감사합니다. 또 궁금한 점이 있으시면 문의해주세요.
스토캐스틱만한 보조지표가 없지요 잘 보았습니다.
감사합니다. 저도 실전에서 반드시 보는 지표입니다.
저는 주로 Cryptowatch라는 사이트를 이용해 차트를 보고있습니다. 여기엔 스토캐스틱이라는 말은 없고 스토캐스틱 RSI라는 지표는 있는데 동일한 차트인지 여쭈어봅니다. 감사합니다
스토캐스틱과 RSI지표를 각각 용도에 맞게 저는 활용하고 있습니다. 별도로 개발한 것 아닌가 생각해봅니다. 감사합니다.